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cma考试有关投资组合风险的问题
摘要老师,投资组合的风险 比如两个产品组合的组合风险使用correlation coefficient*产品A风险*产品B风险。当correlation coefficient=1时,文字表述是由于两种产品变动完全一致,因此组合的风险就等于单一产品的风险。但是从公式上来说,组合的风险不是等于1*A
  老师,投资组合的风险 比如两个产品组合的组合风险使用correlation coefficient*产品A风险*产品B风险。当correlation coefficient=1时,文字表述是由于两种产品变动完全一致,因此组合的风险就等于单一产品的风险。但是从公式上来说,组合的风险不是等于1*A的STANDARD DIVIATION*B的SD.也就是等于单一风险的平方么? 同样,当correlation coefficient=-1时,风险可以抵消,但是从公式上来看不是等于-SD平方么?
 
  解答:相关系数等于1 只能说明投资组合中的股票的变动方向是一致的 比如都是上升 或者都是下降 而-1则是一个上升一个下降 不代表他们的风险或者说SD是一样的 你可以看教材148也的example,不是变成单一产品的风险 大家的SD还是不一样的 只是方向一致。
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CMA是美国注册管理会计师(Certified Management Accountant)的简称。是由美国管理会计师协会(IMA)于1972年所推出的专业认证制度,作为对会计和财务专业人士的鉴定,CMA与美国注册会计师(USCPA)、金融特许分析师(CFA)一起并称为美国财会领域的三大认证,被众多企业所认可。
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