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斯科尔斯：风险管理实质上是风险优化
2016-04-14
摘要10月19日，中国金融学会邀请1997年诺贝尔经济学奖获得者迈伦斯科尔斯（Myron S。Scholes）教授做学术报告。来自金融管理部门、金融机构、科研院校100余人参加本次学术报告会。 斯科尔斯就风险
10月19日，中国金融学会邀请1997年诺贝尔经济学奖获得者迈伦·斯科尔斯（Myron S。Scholes）教授做学术报告。来自金融管理部门、金融机构、科研院校100余人参加本次学术报告会。
斯科尔斯就“风险管理中的宏观审慎问题”发表演讲，他认为2008年金融危机之后宏观审慎问题备受关注。但测量风险的传统方式存在缺陷，并没有充分考虑时间效应，只是用过去的数据预测将来，并不符合现实。为了避免这些缺陷，他提出市场价格和信息具有前瞻性，可以更好地预测未来的风险。
斯科尔斯认为风险管理实质上是风险优化而非风险最小化，风险优化是一个动态的过程，实体产业应该关注市场需求和利润点，这样才能实现对风险的有效控制。他最后强调，多数资产表现出厚尾风险特征，减少“尾部风险”具有非常重要的经济意义。
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